AlgoPal Wiki
  • Välkommen till AlgoPal Wiki
  • Allmänt
    • Inkoppling av AlgoPals strategier
    • Mini Futures
      • Paritet och Multiplier
    • Riskhantering
    • AlgoPal Portfolio Manager
  • Autotrader
    • Allmänt om Autotrader
    • Spread och slipp
    • Analysera resultat
    • Inställningar basuppgifter
    • Handlade tillgångar
    • Tips och Trix
      • Ombalansering
      • Skapa egna listor
      • AlgoPal Innehav Kalkyl
      • Hävstång kopplade minis
      • Aktiesplittar
      • VPS Best Practice
      • Rita trades triggade av Webhook i Tradingview
  • Aktiestrategier
    • Stocky Sverige
      • Koppla Stocky Sverige till ett skarpt konto
      • Inställningar
      • Illustrering Risk Filter
      • Illustrering backtestade resultat
      • Analysera strategin i Autotrader
    • Stocky Gov Bonds
      • Koppla Stocky Gov Bonds till ett Skarpt konto
      • Inställningar
      • Illustrering backtestade resultat
      • Analysera strategin i Autotrader
  • Algoritmer
    • 575
    • Allocator
    • Allweather Mean Reversion
    • Allweather Momentum
    • ATRapp
    • B3
    • DAXswing
    • FIKA
    • Golden Keltner
    • IBS
    • King Of Slopes
    • Maximus
    • Metal Panic
    • Mr Anomaly
    • OMX Pivot breaker
    • Overbought
    • Shortfall
    • Soros
    • Stride
    • TPS
    • US Pivot Breaker
    • Valeo
    • AlgoPal Beta Algoritmer
    • Välgörenhet Slava Ukraina
    • -: Skript referens :-
  • AlgoPal Free
    • WebHook Trigger For Tradingview - Free
    • Stocky Sverige Free
  • WebHook
    • WebHook Trigger for Tradingview
  • Om AlgoPal
    • Om
    • Hur blir jag medlem?
    • Villkor och ansvarsbegränsning
    • Kontakta oss
Powered by GitBook
On this page
  • Edge
  • Exit
  • Användarinställningar
  • Backtest av strategi

Was this helpful?

  1. Algoritmer

DAXswing

Swingtrading - DAX - Long and Short

PreviousB3NextFIKA

Last updated 2 years ago

Was this helpful?

Edge

DAXswing är en swingtrading strategi som är baserad på att antal statistiska fenomen. Nästan all börsuppgång på DAX indexet kan förklaras med utvecklingen över natten, i ett snitt så går börsen upp över natten och ner över dagen. Ett fenomen vi utnytjar är att många sättningar och ras startar en kort stund in på dagen, så vi tillåter modellen att gå kort över dagen i alla börsklimat om vollatiliteten tillåter. Vi har ett par momentum filter för att filtrera bort de mest ogynsamma förhållanderna att gå lång innan stägning, i de tillfällerna när vi inte går lång över natten tillåter vi modellen att gå kort.

Modellen hänger på starka börsuppgångar utan att sälja på morgonen, där i mellan så kommer modellen att ta många små förluster innan den fastnar i en ny uppgående trend. Där av så tar modellen många små förluster och betydligt färre vinster, men vinsterna är mycket större än de samlade småförlusterna.

Exit

Long exit sker på morgonen eller när vi vänder till short över dagen. Short exit sker på morgonen eller när vi vänder till lång position på eftermiddagen.

Användarinställningar

I DAXswing finns en filter inställning som kan justeras för att blocka long trigger och tillåta short trigger.

Det är möjligt att justera balansen mellan hävstångarna på Long och Short modellen i Antal skripten.

Backtest av strategi

Analysperiod 2013-07-01 till 2022-12-30