DAXswing

Swingtrading - DAX - Long and Short

Edge

DAXswing är en swingtrading strategi som är baserad på att antal statistiska fenomen. Nästan all börsuppgång på DAX indexet kan förklaras med utvecklingen över natten, i ett snitt så går börsen upp över natten och ner över dagen. Ett till fenomen vi utnytjar är att många sättningar och ras startar i slutet av börsveckan, så vi tillåter modellen att gå kort i slutet av veckan i alla börsklimat om vollatiliteten tillåter. Vi har ett par momentum filter för att filtrera bort de mest ogynsamma förhållanderna att gå lång innan stägning, i de tillfällerna när vi inte går lång över natten tillåter vi modellen att gå kort.

Modellen hänger på starka börsuppgångar utan att sälja på morgonen, där i mellan så kommer modellen att ta många små förluster innan den fastnar i en ny uppgående trend. Där av så tar modellen många små förluster och betydligt färre vinster, men vinsterna är mycket större än de samlade småförlusterna.

Exit

Long exit sker på morgonen eller när vi vänder till short i slutet av veckan. Short exit sker på morgonen eller när vi vänder till lång position på eftermiddagen.

Användarinställningar

I DAXswing finns en filter inställning som kan justeras för att blocka long trigger och tillåta short trigger.

Det är möjligt att justera balansen mellan hävstångarna på Long och Short modellen i Antal skripten.

Backtest av modell

Analysperiod 2013-07-01 till 2021-02-12