Edge

Shortfall är en daytrading-strategi som bara tar korta positioner i DAX indexet. Modellen togs fram som ett skydd mot de många modeller som bara tar långa positioner och riskerar ligga lång i negativt börsklimat. Shortfall arbetar med ett antal stochastic nivåer i flera tidsupplösningar. I modellen finns 3st triggersignaler, triggersignalerna är inspirerad av sägen – ”Strong Open + Lower Lows + Lower Highs + Under MA50 = Bear Market”, vår modell går vi kort vid kortsiktigt stark öppning i vad vi filtrerar fram som bear market.

Den första triggersignalen handlar under två moving average värden, ett långsamt stochastic ska var lågt, en kort stochastic ska vara hög. En enkel analys för att börsklimatet är riktigt dåligt. Se Exempel 1, kursen ska ligga under röd och cyan färgade linjer.

Den andra trigger signalen ser på tre stochastic nivåer i tre upplösningar, ett långsamt stochastic ska var lågt, en av två snabbare stochastic ska vara hög. Den här triggern använde inte Moving Average linjerna som filter, den använder ett kort Directional Moving index som ska visa tydlig negativ trend. Se Exempel 2 för när den tar position.

De tredje trigger signalen i modellen ser på kortsiktigt extremt starka korta stochastic nivåer i öppning för att trigga short, kursen ska ligga under röd linje. Se Exempel 3.

Exit

Shortfall stänger sin position som standard vid stängning. Det är möjligt att ställa in stopp loss och/eller take profit i cover-skriptet.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställas in i short- och coverskripten.

I short-skriptet är det möjligt att optimera stochastic nivåer.

I cover-skriptet kan man aktivera procent stopp loss eller ATR stopp. Det går även att aktivera take profit. För att aktivera en av funktionerna ändra :=0 till 1. För att justera nivåerna så justeras värdena efter ” Size:=” . Talet 5 i "atrEx(5,A)" är antalet ATR perioder i dags upplösning. Talet 1.00 i "mult(atrEx(5,A),1.00)" är storleken på ATR stoppen.

Exempel

Exempel 1 – Trigger 1

Exempel 2 – Trigger 2

Exempel 3 – Trigger 3

Exempel 4 – Intraday

Illustration av tre starka öppningar i en period i negativ trend = trigger.

Backtest av modell

Alla triggers tillsammans