Illustrering Risk Filter

Vi använder två olika Risk On / Risk Off filter i strategin som ska illustreras på den här sidan.

Vollatilitets Filter

Första filtret analyserar vollatiliteten i marknaden, är det hög vollatilitet i det breda indexet OMXSPI och kursen är under ett glidande medelvärde så triggas sälj. Sjunker vollatiliteten och kursen stiger över medlevädet igen så tillåts köp av aktier i strategin igen.

Historiskt så har det filtret undvikit många av de stora nedgångarna/björn marknaderna på börsen och största nedgångarna.

Risken med filteret är när marknaden inte har någon trend som mellan åren 2017 till 2019, då finns kan det hända att den ger falska signaler.

Ovan ser ni hur filtret arbetar. I det övre fönstret ser ni köp och sälj signaler. De röda fälten indikerar att kursen ligger under det glidande medelvärdet, gröna fält visar att vi ligger över.

I det lägre fältet ser ni vollatilitets indikatorn, gröna fält indikerar låg vollatilitet, röda fält hög vollatilitet.

Ovan illustrerar filteret om det använts mot OMXSPI och skillnad i avkastning och Draw Down.

Säsongsanomali Filter

Det andra filtret från den kända säsongs anomalin där börsen historiskt har gått starkt över vinterhalvåret och svagt över sommar halvåret. Vi säljer i Maj och köper tillbaka i oktober. För att inte förlora för mycket avkastning om index skulle gå in i stark sommarsäsong, så har trendfliter, vi tillåter inte sälj om index trendar starkt.

Då vi aldrig säljer under vinterhalvåret så är den uppenbara risken att vi skulle få en crash under den perioden, som tex corona crashen vi fick i mars 2020.

Ovan kan så illustrerar de röda fälten sommar halvåret, de gröna fälten vinter helvåret. De gula fälten indikerar när index trendar.

Ovan illustrerar filteret om det använts mot OMXSPI och skillnad i avkastning och Draw Down.