Metal Panic

Mean Reversion - Gold, Silver - Long Only

Edge

Trigger-signalen i Metal Panic är en Stochastic Divergence. Modellen trivs bäst i vollatila förhållanden (icke trendande klimat), för att mäta volatiliteten används ett bollinger bandbreds-filter.

Inskalning

Metal Panic kan skala in i upp till 4 steg per tillgång. Som standard sker inskalningen var femte timme efter första trigger signal så länge triggern är aktiv.

Filter

Metal Panic har ett marknadsfilter på långsidan. Stiger UUP (dollar index) samtidigt som TLT sjunker (långa T-bonds) tillåter vi inte strategin att gå lång. Ladda hem minst 77 dagars data för TLT, UUP som ni finner i AlgoPal Assets Listan

Exit

Exit triggas av en Stochastic Divergence eller stop loss.

Urskalning

Metal Panic skalar ur positionen i lika många steg som den skalade in. Som standard sker urskalning minst med 90 minuter tid mellan exit trigger signaler tills hela innehavet är sålt.

Användar-inställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställas in i köp- och säljskripten.

Det är möjligt att ställa in antal och storlek på varje steg. Som standard använder vi 4st steg, vilket innebär att modellen kan handla med en hävstång på upp till 1.0 per tillgång.

Största tillåtna hävstång på portföljen för att tillåta köp är som standard 2.

Det går att ändra hur lång tid det ska vara mellan köpen efter att första trigger signalen har gjort ett köp, köpen fortsätter så länge trigger-signalen är aktiv. Motsvarande går att ställa in i säljskriptet, tiden mellan stegen i urskalningen.

Det går att justera bandbredsfiltret får guld, silver, platimum och palladium individuellt. Skulle modellen användas mot andra tillgångar kommer bandbredsinställningen för "bandbredd_övrigatillgångar"att användas.

Det är möjligt att ställa in trigger nivå på Stochastic triggern för sälj. Guld har som standard ett lägre värde då guld är mindre vollatil än de andra metallerna. Skulle modellen användas mot andra tillgångar används inställningen "exit_övrigatillgångar".

Som standard har vi aktiverat en stoploss nivå på 15%. Stoplossen måste aktiv i minst 15 min för att trigga sälj (för att undvika sälj vid spikar i datan). Aktiveras stoplossen så börjar modellen att stega ur sin position, modellen säljer inte hela innehavet i sin helhet.

Det är möjligt att balansera grundhävstången individuellt för alla tillgångar i Antal skriptet.

Backtest av modell

Analysperiod 2015-01-01 – 2021-12-31, portfölj av Silver och Guld.