Metal Panic

Mean Reversion - Gold, Silver - Long Only

Edge

Trigger-signalen i Metal Panic är en Stochastic Divergence. Modellen trivs bäst i vollatila förhållanden (icke trendande klimat), för att mäta volatiliteten används ett bollinger bandbreds-filter.

Inskalning

Metal Panic kan skala in i upp till 6 steg per tillgång. Som standard sker inskalningen var fjärde timme efter första trigger signal så länge triggern är aktiv.

Exit

Exit triggas av en Stochastic Divergence.

Urskalning

Metal Panic skalar ur positionen i lika många steg som den skalade in. Som standard sker urskalning var trettionde minut efter första exit trigger tills hela innehavet är sålt.

Användar-inställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställas in i köp- och säljskripten.

Det är möjligt att ställa in antal och storlek på varje steg. Som standard använder vi 6st steg, vilket innebär att modellen kan handla med en hävstång på upp till 1.5 på en tillgång.

Största tillåtna hävstång på portföljen för att tillåta köp är som standard 2. Om hävstången är 2 och säg att silver har skalat in i alla 6 steg och vi får trigger-signal på Guld, då kommer Guld att bara att kunna skala in i 2 steg.

Det går att ändra hur lång tid det ska vara mellan köpen efter att första trigger signalen har gjort ett köp, köpen fortsätter så länge trigger-signalen är aktiv. Motsvarande går att ställa in i säljskriptet, tiden mellan stegen i urskalningen.

Det går att justera bandbredsfiltret får guld och silver individuellt. Skulle modellen användas mot andra tillgångar än Guld och Silver kommer bandbredsinställningen för Silver att användas.

Det är möjligt att ställa in trigger nivå på Stochastic triggern för sälj på Guld och Silver individuellt. Silver har som standard ett högre värde då silver är mer vollatil än Guld. Skulle modellen användas mot andra tillgångar än Guld och Silver kommer Stochastic inställningen för Silver att användas.

Som standard har vi aktiverat en stoploss nivå på 15%. Stoplossen måste aktiv i minst 15 min för att trigga sälj (för att undvika sälj vid spikar i datan). Aktiveras stoplossen så börjar modellen att stega ur sin position, modellen säljer inte hela innehavet i sin helhet.

Backtest av modell

Analysperiod 2015-01-01 – 2021-02-12