AlgoPal Wiki
Search…
⌃K

Allweather Mean Reversion

Mean Reversion - Multi asset - Long only

Edge

Allweather är en multi-assetmodell som är utvecklad för att handla Index och Guld, men ska fungera på de flesta tillgångar. Position tas i extremt negativ trend och trenden vänder.

Exit

Allweather har en generell exit som säljer vid en överköpt triggersignal.RSI2 används som trigger indikator, nivån är något dynamsik beroende på klimat, grundinställningen är dock RSI2 över 97 för att trigga säljsignal. Modellen har en stop loss på 15%.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställa in i köp, sälj och antal skripten.
I Long skriptet kan parametern "risk_max" justeras för att ändra den högst tillåtna hävstången strategin, för att en ny postion kan tas. Övriga parametera justerar känsligheten för när en triggersignal ges.
I antal skriptet kan hävstången justeras individuellt för samtliga anslutna tillgångar.
I sälj skriptet kan gräns för sälj trigger justeras och stop loss nivå.

Exempel

Exempel på edgen som handlar i extremt negativ trend och trenden vänder.

Backtest av strategi

OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq, Guld och Brent som en portfölj från 2012-01-01 till 2022-07-31.