B3

Swing trading – Mean Reversion – Long Nasdaq100, SP500

Edge/Exit

B3 är en jämnviktspendlande strategi. Strategin använder en egenutvecklad indikator som analyserar och viktar de tre senaste dagarnas stapelformationer. Köp görs vid översålt läge, sälj signal ges vid överköpt läge.

Användarinställningar

I Long skriptet kan går det att ställa in trigger värde för när en position ska tas, skalan är 0-100, lågt värde (under 50) indikerar överköpt marknad.

Strategin har ett marknadsfilter. Marknadfilteret använder samma indikator som för köp och sälj signal men analyserar 100 dagar bak i tiden istället för 3. Över 50 betyder typiskt högt köptryck/momentum.

I Sell skriptet går det att ställa in trigger värde för sälj. Vi användder 2 olika trigger värden, ett för Bull market och ett för Bear market. Handlas tillgången över 200 dagars medelvärde så definerar vi det som Bull market.

Grafiskt stöd

Ansluts B3 skriptet till en tillgång så ges ett grafiskt stöd.

Högerklicka på ett instrument i instrumentlistan, välj "Arbeta med skript". Sök upp AlgoPal B3 Long och anslut till Plats 1, sen sök upp AlgoPal B3 Sell och anslut till Plats 2.

Analysfält 2 illustrerar vårt Marknadfilter. När den lila oscillatorn går under det gula strecket så tillåts strategin ej att ta position. Ej tillåtna perioder illustreras även i grafen med blåa streck.

I analysfält 1 syns oscillatorn som vi analyserar för köp och sälj signaler. Passerar oscillatorn kurvan under det nedre röda strecket triggas köp, passerar oscillatorn kurvan över det övre röda strecket triggas köp. De röda steckan illustrar trigger inställningarna i Long och Sell skriptet.

Backtest av strategin

SPY (SP500) och QQQ (Nasdaq100) som en portfölj från 2012.