ATRapp

Swing trading - Multi asset - Long only

Edge

ATRapp är en modell som är utvecklad för att handla Index, Silver och Guld, men fungerar även på Forex. Modellen bygger på två teorier. Ett index eller en tillgång i nedgående trend där volatiliteten sjunker är det stor sannolikhet att trenden kommer vända upp. Ett index eller en tillgång i svag uppgående trend där volatiliteten vänder från låg till plötslig hög bekräftar en puls upp och trenden förstärks. Modellen tar bara långa positioner, inga korta positioner.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i 4 steg. Steg 1 -10%, steg 2 -20% steg 3 -30% och sista steget 40%. Vi använder oss av ett variabelt gridavstånd, gridavståndet viktas mot volatilitet och ett kort RSI. Hög volatilitet och lågt RSI ger stora gridavstånd (typiskt i skenade ras). Låg volatilitet och högt RSI ger lågt gridavstånd (typsikt i stark marknad). ATRapp har som standard en täta grid avstånd och kan ta ny position över senaste köp.

Exit

ATRapp använder en kort RSI indikator (2 perioder) för att trigga sälj. RSI nivån för sälj är dynamisk som standard inställning, vilket innebär att i en starkt uppåtgående trend så kommer RSI trigger nivån att öka, i starkt nedgående trend kommer RSI trigger nivån att sjunka.

Urskalning

ATRapp skalar med standardinställning ur sin position i två steg i två RSI nivåer, den andra nivån ligger över den första. Skulle inte den sista urskalningen ske så tillåts att en ny position tas.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställa in i köp och sälj-skripten.

Det är möjligt att ställa in antal steg (upp till 6st steg) och storleken på stegen modellen tar. ”steg1:=0.1” betyder att första köpet görs med 10% av testkontot (multiplicerat med tillgångshävstången).

Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Som standard är inställningen hävstång 10 vilket betyder att om den totala hävstången på portföljen överstiger 10 så stoppas alla köp. Med standard inställning hävstång 10 så kommer i praktiken aldrig några köp att begränsas.

Det går även att begränsa största hävstång för en enskild tillgång. Som standard så är inställning 0.65. Den inställningen fyller en funktion för att begränsa antal köp om en ny köprunda tas innan andra steget i urskalningen är färdig.

För att beräkan hur många eneheter vi köper så får vi använda formeln "Storlek på testkontot" x "inställning för hävstång på tillgången" x "storleken på steget" / "pris på tillgången". Tex, är storleken på testkontot 300 000kr och vi får första köp signalen på OMX som vid tillfället kostar 1300 punkter, då kommer vi att köpa - 300000*0.65*0.1/1300=15st enehter OMX. OBS, modellen köper alltid minst 1 enehet.

Det finns två inställningar för hur gridavstånden ska hanteras. Med inställningen ”avstånd_dynamik:=1” aktiv så aktiveras en kort RSI dynamiken in för bestämma gridavstånd och position kan tas över senaste köpta kurs. Med inställningen ”avstånd_dynamik:=0” så används bara en ATR grid och ny position tas bara under senaste köpta kurs.

Det går att ställa in hävstången individuellt för index, commodities och forex. Om modellen skulle användas mot någon annan tillgång än våra standard tillgångar så kommer ” hävstång_tillgångar:=0.65” att användas.

Det finns ett antal inställningar för hur Exit i ska hanteras i Long-skriptet.

Med ”urskalning:=1” aktiv så skalar modellen ur sin position i två steg, med inställningen ” urskalning:=0” i sin helhet vid första exit trigger signal. Urskalning ger högre risk men större avkastning.

nivå1:=85” är RSI trigger nivå för första sälj om urskalning är vald, om urskalning inte är vald så sälj hela positionen i sin helhet vid den nivån. ”nivå1:=90” är RSI trigger nivå för andra steget i urskalningen om urskalning är vald.

Med inställningen ”dynamisk:=1” aktiv så är RSI nivån för sälj är dynamisk, vilket innebär att i en starkt uppgånde trend så kommer RSI trigger nivån att öka, i starkt nedåtgående trend kommer RSI trigger nivån att sjunka.

Med ”restart_agressiv:=1” aktiv så tillåts modellen att ta en ny position efter att första steget i urskalningen har skett, innan andra urskalningen har triggats. Med ” restart_agressiv:=0” så måste andra steget i urskalningen vara färdig innan en nu position tas.

Under skriptparametrar kan man optimera trigger signalerna. Det är sannolikt att det finns inställningar som är bätrre än standard inställning beroende på vilka tillgångar man har valt att handla med.

Exempel

Nedgående trend sjunkande volatilitet

Uppgående trend där volatiliteten vänder från låg till hög med liten setback

Backtest av modell

OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq, Silver och Guld som en portfölj.

SEK/USD, NOK/USD, SEK/EUR, NOK/EUR, JPY/USD, EUR/USD som en portfölj

OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq, Silver, Guld, SEK/USD, NOK/USD, SEK/EUR, NOK/EUR, JPY/USD, EUR/USD som en portfölj