Overbought

Mean Reversion - OMX , DAX, Short Only

Edge

Overbought är en samling med setups som signalerar överköpt läge och tar korta positioner på OMX och DAX, framför allt i bear markets. Insatsen viktas i modellen beroend på hur många överköpta signaler som triggas samtidigt. Vi har byggt modellen med ett stort antal inställningar för hantera insatserna beroend på vilken signal som triggar, se beskrivningar under Exempel.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i upp till 3 steg med möjlighet att justara antal steg för användaren. Som standard så ska en ny trigger signal ges för att en ny signal ges.

Exit

Exit sker vid när kursen går under ett bollingerband nivå, alternativ 4 dagar efter senaste short trigger.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställas in i short och cover skripten.

Modellen är tänkt att vikta de överköpta signalerna. Vi har 9 setups/signaler för när vi är i ett överköpt läge och vill gå kort mot marknaden. Viktningen av en signal beräknas på följande sätt (addera vikten av alla aktiva signaler) x (steg vikten) = hävstång

Exempel med standardinställningar, Signal 5 (överköpt RSI) och Signal 4 (stapel formationen Slammer) signalerar samtidigt, då är den totala vikten av de två signalerna med standardinställning 1+1=2. Vikten av signalerna multipliceras med inställingen på steget den befinner sig i, i det här tillfället är vi i första köpet - Steg1 ett med vikten 0.50. Totala hävstången kommer då bli 2x0.50=0.66. (”signal4_vikt:=1” + ”signal5_vikt:=1” x ”steg1:=0.50” = 1.00)

Om multiplier avaktiveras så är insattsen bara storleken på steget, signalerna multipliceras inte.

Om simultan aktiv ändra till 2, så krävs det att två av de 8 signalerna ska trigga samtidgt för att en kort position ska tas.

Genom att sätta ”snitta_ned_aktiv:=0” till ”snitta_ned_aktiv:=1” så aktiverar man in griddning av kort positionen, ny signal måste inte trigga för att ny position ska tas.

Med ”ny_signal_aktiv:=1” så tas nya positioner vid nya trigger signaler, om den sätts till ”ny_signal_aktiv:=0” så tas bara en position om inte snitta ned är aktiverad ”snitta_ned_aktiv:=1”, då tas fler positioner.

Det är möjligt att vikta varje signal som man vill, är det någon signal man har större tro på så kan man öka ikten på den signalen. Genom att sätta vikten till 0 så stänger man av signalen.

Antalet steg och vikten för varje steg går att ställa in

Det går att begränsa största tillåtna hävstång på portföljen för att ta en ny position.

I cover skriptet går det att ställa in säljnivå med ”bandbredd:=0.25”. Med ”dagar:=4” ställer man in efter hur många dagar man tvinga modellen köpa tillbaka positionen (använd för att undvika att fastna i en dålig trade).