AlgoPal Wiki
Search…
Overbought
Mean Reversion - OMX , DAX, Short Only

Edge

Overbought är en samling med setups som signalerar överköpt läge och tar korta positioner på OMX och DAX, framför allt i bear markets. Insatsen viktas i modellen beroend på hur många överköpta signaler som triggas samtidigt. Vi har byggt modellen med ett stort antal inställningar för hantera insatserna beroend på vilken signal som triggar, se beskrivningar under Exempel.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i upp till 3 steg med möjlighet att justara antal steg för användaren. Som standard så ska en ny trigger signal ges för att en ny signal ges.

Exit

Exit sker vid när kursen går under ett bollingerband nivå, alternativ 4 dagar efter senaste short trigger.

Användarinställningar

Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställas in i short och cover skripten.
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence
Modellen är tänkt att vikta de överköpta signalerna. Vi har 9 setups/signaler för när vi är i ett överköpt läge och vill gå kort mot marknaden. Viktningen av en signal beräknas på följande sätt (addera vikten av alla aktiva signaler) x (steg vikten) = hävstång
Exempel med standardinställningar, Signal 5 (överköpt RSI) och Signal 3 (stapel formationen Hammer) signalerar samtidigt, då är den totala vikten av de två signalerna med standardinställning 1+1=2. Vikten av signalerna multipliceras med inställingen på steget den befinner sig i, i det här tillfället är vi i första köpet - Steg1 ett med vikten 0.33. Totala hävstången kommer då bli 2x0.33=0.66. (”signal3_vikt:=1” + ”signal5_vikt:=1” x ”steg1:=0.33” = 0.66)
Går vi inte till avslut dagen efter kanske vi nu har tre signaler aktiva, hävstången på näst short kommer du att vara summan av signal vikterna multiplicerat med vikten i steg 2. (”signal5_vikt:=1” + ”signal6_vikt:=1” + ”signal7_vikt:=1” x ”steg2:=0.33” = 0.99).
Efter dag 2 har vi nu en total hävstång på 0.66+0.99=1.65.
Graphical user interface, text Description automatically generated
Om multiplier avaktiveras så är insattsen bara storleken på steget, signalerna multipliceras inte.
Text Description automatically generated with medium confidence
Om simultan aktiv ändra till 2, så krävs det att två av de 8 signalerna ska trigga samtidgt för att en kort position ska tas.
Text Description automatically generated with medium confidence
Genom att sätta ”snitta_ned_aktiv:=0” till ”snitta_ned_aktiv:=1” så aktiverar man in griddning av kort positionen, ny signal måste inte trigga för att ny position ska tas.
Text Description automatically generated
Med ”ny_signal_aktiv:=1” så tas nya positioner vid nya trigger signaler, om den sätts till ”ny_signal_aktiv:=0” så tas bara en position om inte snitta ned är aktiverad ”snitta_ned_aktiv:=1”, då tas fler positioner.
Det är möjligt att vikta varje signal som man vill, är det någon signal man har större tro på så kan man öka ikten på den signalen. Genom att sätta vikten till 0 så stänger man av signalen.
Graphical user interface, text Description automatically generated
Antalet steg och vikten för varje steg går att ställa in
Graphical user interface, text Description automatically generated
Det går att begränsa största tillåtna hävstång på portföljen för att ta en ny position.
Text Description automatically generated
I cover skriptet går det att ställa in säljnivå med ”bandbredd:=0.25”. Med ”dagar:=4” ställer man in efter hur många dagar man tvinga modellen köpa tillbaka positionen (använd för att undvika att fastna i en dålig trade).

Exempel

Exempel Signal - 1

Många gröna stapal i rad i en svag marknad triggar signal.
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 2

Flera dagar som öppnar högre än föregående dags högsta i svag marknad
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 3

Stapelformation
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 4

Stapelformation
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 5

Överköpt RSI i svag marknad
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 6

För snabb uppgång i procent i svag marknad
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 7

Högt över bollingerband i svag marknad
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 8

11 dagars högsta kurs efter kraftig setback
Chart, histogram Description automatically generated

Exempel Signal - 9

Korsar MACD ned.
Chart, histogram Description automatically generated

Backtest av modell

Backtest sen 2005 till 2021-09-30
Chart, histogram Description automatically generated
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence