OMX Pivot breaker

Edge

OMX Pivot breaker är en breakout modell som ser på ett antal klassiska Pivot motstånd och support nivåer för att ta position. Vi har valt att se på en dag, två dagars och tre dagars pivot points.

På lång sidan ser vi på breakouts genom totalt 8 olika pivot motstånds nivåer med olika filter, vissa nivåer har två skilda filter, totalt har vi 13st kombinationer ”edgar”.

Det är möjligt att slå av på eller vikta varje enskild edge. Varje edge är utvecklad och testad individuellt från de övriga edgarna, så vissa edgar är överlappande. Beroende på vilken risk profil man väljer att ställa in i modellen, så kan vissa edge kombinationer passa bättre än andra, totalt finns många kombinationer att testa och anpassa.

Exit

Modellen arbetar med stop loss och take-profit. Om stop-loss eller take profit inte slår in under dagen så stängs positionen innan stängning.

Egna inställningar

I Long skriptet finns ett stort antal inställningar med fokus på riskhantering. Den viktigaste inställning finns i toppen av skriptet.

Inställningar med ”volatilitets_styrd_insats” inaktiv ”0”

Parametern ”volatilitets_styrd_insats” bestämmer hur insatsen kommer att hanteras med kommande parametrar.

Är ”volatilitets_styrd_insats” satt till ”0” kommer parametrarna nedan avgöra hur stor hävstång varje edge ska tilldelas i modellen.

Sätter man en edge till värdet ”1” och ”volatilitets_styrd_insats” är inaktiv ”0” så får den edgen hävstången 1. Slår edgen in så blir insatsen lika stor som testkontot storlek. Sätter man edgen till 0.75 så blir insatsen 75% av teskontots. Skulle flera edgar slå in så summeras hävstången för alla edgar som är aktiv.

Om ”volatilitets_styrd_insats” är inaktiv ”0” så begränsas max hävstången i modellen med parametern ”max_risk_eller_hävstång”. Är ” max_risk_eller_hävstång” satt till 1.5 kommer hävstången aldrig överstiga 1.5.

NB, om inte pyramid handel är aktiv fungerar inte riskhantering på samma sätt, se beskrivning längre ned.

Modellen använder en ATR stop loss för att begränsa risken som sätt i Long skriptet. Det är möjligt att välja antal ATR perioder och storlek på stopp.

Inställningar med ”volatilitets_styrd_insats” aktiv ”1”

Är ”volatilitets_styrd_insats” satt till ”1” kommer parametrarna nedan avgöra hur stor risk varje edge ska få i modellen.

Sätter man en edge till ”1 ” och ”volatilitets_styrd_insats” är inaktiv ”1” så får den edgen risken 1% av portföljens värde. Att edgen har risken 1% av portföljens värde innebär att om ATR stoppen slår in så kommer förlusten alltid att vara 1% av portföljens värde. Sätter man edgen till 0.75 så blir risken 0.75% av teskontot osv. Skulle flera edgar slå in så summeras risken för alla edgar som är aktiv.

Om ”volatilitets_styrd_insats” är aktiv ”1” så begränsas max risken i modellen med parametern ” max_risk_eller_hävstång”. Är parametern satt till 1.5 kommer risken aldrig överstiga 1.5%.

ATR stoppen avgör hur stor insatsen kommer att vara om ”volatilitets_styrd_insats” är aktiv ”1”. Är det en volatil marknad och ATR värdet stiger, kommer insatsen att minska. Är det en låg volatilitet i marknaden och ATR stoppen är ”tight” så kommer att insatsen att vara större.

Om valt en hög risk eller tight stop används kan det hända att hävstången på testkontot blir väldigt hög, det är möjligt att begränsa max hävstången med parametern ”hävstång_limit”.

Pyramidhandel (avancerat)

Det är möjligt att aktivera pyramidhandel i modellen. Sätts värdet till ”1” kommer modellen att göra ett nytt köp om kursen stiger lika mycket som ATR stoppen är satt till. Storleken på det nya köpet är 100% av antalet redan köpta andelar.

Den nya stoppnivån kommer att beräknas från det nya köpet. Skulle kursen falla tillbaka efter pyramidköpet, så har ingen eller bara en liten förlust realiserats, skulle kursen fortsätta uppåt ökar vinsten betydligt. Skulle kursen fortsätta att stiga över ATR stoppen ännu en gång, så dubblas insatsen igen, finns ingen begränsning i modellen för hur många gånger modellen kan dubbla insatsen.

Skulle värdet sättas till 0.5 kommer ett nytt köp göras om kursen stiger med 50% av ATR stoppen storlek. Antalet andelar som köps är då 50% av totala innehavet.

Det är möjligt att styra insatsen med ”pyramid_multiplikator”. Pyramid_multiplikator multipliceras med pyramid_handel_aktiv för att bestämma storlek på insatsen.

Take profit

Det är möjligt att aktivera take profit i sell skriptet.

Aktivera ”take profit” genom att sätt ”Profit_Range_På” till ”1”. Antalet perioder ATR stoppen ska beräknas ställs in med värdet i ”atr(20)”, storleken på stoppen bestämmas av värdet efter perioderna.

Räkne exempel Volatilitets Styrd Insats

Exempel 1

• Storleken på vårt testkonto är 100.000kr

• OMX kursen är 1800kr

• Inställningen vår ATR stopp som är inställd till 20 perioder med storleken 0.5 ger oss en stopp för tillfället på 10 punkter.

• Risken vi har för traden är satt till 1%.

Antalet OMX andelar vi köper kommer då att vara 100.000kr/10x1%= 100st. Värdet på köpet är 100*1800=180.000kr. Risken i traden är 10 punkter, 10punkter x 100 = 1000kr, eller 1% av värdet på testkontot.

Exempel 2

• Storleken på vårt testkonto är 100.000kr

• OMX kursen är 1800kr

• Inställningen vår ATR stopp som är inställd till 20 perioder med storleken 1.5 ger oss en stopp för tillfället på 30 punkter.

• Risken vi har för traden är satt till 1%.

Antalet OMX andelar vi köper kommer då att vara 100.000kr/30x1%= 33st. Värdet på köpet är 33*1800=59.600kr. Risken i traden är 30 punkter, 30punkter x 33 = 1000kr, eller 1% av värdet på testkontot.

Exempel 3

• Storleken på vårt testkonto är 100.000kr

• OMX kursen är 1800kr

• Inställningen vår ATR stopp som är inställd till 20 perioder med storleken 0.5 ger oss en stopp för tillfället på 10 punkter.

• Risken vi har för traden är satt till 2%.

Antalet OMX andelar vi köper kommer då att vara 100.000kr/10x2%= 200st. Värdet på köpet är 200*1800=360.000kr. Risken i traden är 10 punkter, 10punkter x 200 = 2000kr, eller 2% av värdet på testkontot.

Grafiskt stöd

Ansluts Long skriptet till OMX grafen syns de aktiva breakout pivot nivåerna.