AlgoPal Portfolio Manager

I AlgoPal Portfolio Manager kan man se de simulerade historiska resultaten som en sammansatt portfölj av de senast uppdaterade algoritmerna. Det är även möjligt att analysera själv och justera insats och hävstång för varje enskild strategi och se hur stor den verkliga systemhävstången har varit historiskt. Främsta syftet med AlgoPal Portfolio Manager är att ge en förståelse för hur de olika strategierna korrelerar med varandra. Notera att vi har inte tagit hänsyn till valutaeffekter i Portfolio Mangern.

Länk till AlgoPal Portfolio Manager >>

Vi rekommenderar att du ni laddar ned Portfolio Managern som ett Excel blad för att simulera vidare på din egen dator.

Förklaring av Flikar

App

I Google Sheet bladet är det möjligt att ändra värden i de gröna fälten.

I fältet under ”Initial Skarp Portföljstorlek” fyller du ut summan du har på dit skarpa konto.

Under ”Välj insats” väljer du storlek på ditt fiktiva konto för var strategi du tänkt att använda.

Under ”Andel av Portfölj” ser du förhållandet mellan ditt fiktiva konto och ditt skarpa konto. När du är färdigt med att bygga din portfölj, notera förhållandet. AlgoPal Portfolio Manager är simulerad med att portföljen en gång i månaden ombalanseras med samma förhållande var gång.

I kommande fält så har vi sammanställt ”worst case” max insatts i de olika modellerna med standard-inställningar för att ge en bättre bild av vad den verkliga risken kan bli i varje strategi. Vissa strategier kan totalt sätt handlas med hävstång, speciellt modeller som handlar flera tillgångar, därför kan ”Max insats modell” vara högre än din valda insats för ditt fiktiva konto.

Längst till vänster kan ni se CAGR (vinst per år) och en del resultat baserade indikatorer.

Du kan även se din portföljs utveckling i förhållande till OMX30 som grafer i tre tidsperioder. Graferna är med logaritmiskt skala.

Längre ned på sidan finns en hävstångsanalys av din simulerade portfölj. Analysen är gjord genom att ta ett ”snapshot” av kontobalansen på samtliga fiktiva konton kl17.22 var dag.

Till vänster finns en kort sammanställning för max hävstång och snitt hävstång under den analyserade perioden på den portfölj du har byggt.

Riskanalys

Under fliken Riskanalys har vi försökt att göra en summering av samtliga strategier i en tabell format. Tabellen är tänkt att ge en bättre bild av den sammansatta risken för var strategi och alla strategier som en portfölj.

Tid i marknaden

Under fliken ”Tid i marknaden” finns en sammanställning över hur länge varje strategi är exponerad mot marknaden. Ju längre tid en modell är i marknaden, ju större risk.

Insats Tillgång

Under fliken ”Insats Tillgång” kan ni se en sammanställning för hur stor exponering modellerna har mot var enskild tillgång med den portfölj du har byggt under fliken ”App”. Du kan även se den totala max exponeringen din portfölj kan ha som mest mot en tillgång.