Allocator

Risk Analysis - Multi asset - Long/Short

Edge

Allocator är en strategi som analyserar ett antal så kallade On/Off risksentiments indikatorer. I risk On så handlas index, OBX, OMX, Nasdaq100, SP500 och Brent Olja. I Risk Off så handlas USDSEK , Guld, STOXX Europe 600 Health Care, kan även gå kort OMX och Brent Olja.

Analys

I analysen krävs feed på ett antal Amerikanska ETF'er, "Realtid USA", det kan beställas på Nordnets hemsida. För att handla STOXX Europe 600 Health Care krävs även "Realtid Tyskland".

>Mina Sidor>Profil>Tilläggstjänster

Alla ETF'er som analyseras finns i AlgoPal Assets listan som kan laddas ned i Hjälpmenyn i Autotrader.

>Hjälp>AlgoPal>AlgoPal_Assets

De underliggande ETF'er som Analyseras är följande, 100 dagars kursdata krävs i analysen (inga skript ska anslutas till dessa)

• DBB - Invesco DB Base Metals Fund

• PDP - Invesco DWA Momentum ETF

• SPLV - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

• UUP - Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF

• VIXY - ProShares Trust VIX Short-Term Futures ETF

• XLP - Consumer Staples Select Sector SPDR

• XLY - Consumer Discretionary Select Sector SPDR

I tillägg så analyseras följande

• D-BRENT-1 - Brent Olja

• USDSEK - Valutapar

• ESPFUT-1 - SP500 Future

Risk On/Off Analys 1

Handlar Nasdaq100 i Risk on och STOXX Europe 600 Health Care (ETF'n EXV4 används som underliggande tillgång).

PDP - Invesco DWA Momentum ETF har högre momentum än SPLV - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF håller vi Nasdaq (Risk On). När PDP har lägre momentum än SPLV håller vi STOXX Health Care (Rsik Off). Köp görs bara vid sjunkande VIX. Skulle VIX stiga för kraftigt kliver vi av båda positionerna.

Risk On/Off Analys 2

Handlar OBX vid Risk On och USDSEK vid Risk Off.

Analys 2 använder samma grundanalys som Analys 1. Vi håller OBX under Risk On. I Risk Off håller vi USDSEK vid kraftigt stigande VIX.

Risk On/Off Analys 3

Handlar SP500 vid Risk On och Guld vid Risk Off.

Analyserar förhållandet i momentum mellan DBB+UUP och XLY+XLP, även grund momentum i SP500 analyseras. Vid Risk on håller vi SP500 vid Risk Off håller vi Guld. Positoner kan även säljas vid kortsiktigt överköpta lägen där VIX stiger. För att position i SP500 ska tas krävs sjunkande VIX och stigande VIX för position i Guld.

Risk On/Off Analys 4

Handlar Brent. Går lång Brent vid Risk On, kort Brent vid Risk off.

Använder samma Risk On/Off grundanlys som i Analys 3, men VIX spelar en central Roll i analysen. Håller Brent vid Låg VIX säljer vid Hög VIX. Går kort Hög VIX och köper tillbaka vid Låg VIX.

Risk On/Off Analys 5

Handlar OMX. Går lång OMX vid Risk On, går kort OMX vid Risk Off.

Här analyserar vi momentum i oljepriset. Sjunkande Oljepris ser vi som en Risk On indikator, stigande Oljepris Risk Off. I tillägg kräver vi låg vollatilitet för ta en lång position i OMX. I Risk Off kan vi ta en kort position i OMX, kort position tas endast vid kraftig vollatilitet.

Justera hävstång

Det är möjligt att justera hävstången individuellt för alla tillgångar som handlas i antal skripten. Som standard handlar vi varje tillgång med 0.25 i hävstång. I praktiken kommer max 5 tillgångar att hållas samtidigt, med 0.25 i hävstång innebära det vi max kan handla för 125% av testkontot värde.

Anslut Strategin i Autotrader

Följande tillgångar ansluts till Long och Sell modellerna.

Följande ansluts till Short och Cover modellerna.

Extraskripten ansluts till USDSEK