FIKA

Day/Swing trading - OMX - Long and Short.

Edge

Grundedgen i modellen FIKA är att om kursen i OMX står högre kl10.00 än vad den gjorde kl09.15 så tenderar kursen att fortsätt upp resten av dagen. Tvärtom om kursen står lägre kl10.00 än vad den gjorde kl09.15, då tenderar kursen att fortsätt att gå ned under dagen.

Modellen kan således både gå lång och kort.

Vi har valt att använda oss av 3st filter på lång- och kortsidan som standard för att filtrera fram de mest gynnsamma förhållandena för att ta position. Som användare kan man välja vilka filter som ska vara aktiv genom att stänga av och slå på filtren i lång och kortskripten.

I modellen FIKA har vi valt att ge användarna stora möjligheter att modifiera skripten med egna inställningar.

Exit

Det har visat sig att det finns en ganska tydlig statistisk edge att hålla en lång-position till öppningen dagen efter i modellen FIKA. Vi har valt ett enkelt filter som standard för att filtrera fram när exit ska tas i vid stängning på lång-sidan (kan modifieras av användarna, se längre ned), eller om positionen ska hållas till öppning dagen efter. På kort-sidan stänger vi som standardposition vid stängning. Som standard använder vi oss av en ATR-stopp på både lång och kort sidan.

Filter i Long och short-skripten

Som default så är alla 3 filter aktiv, om man vill stänga av ett filter så sätter man :=0 i stället för :=1.

För den mer avancerade användaren så kan man testa fram ett eget filter genom att aktivera filter_4. För att aktivera det egna filtret så skriver man ”filter_4_aktiv:=0” till ” filter_4_aktiv:=1”.

I raden under så kan man sedan skriva sitt eget filter. Ett exempel på hur ett filter skull kunna se ut nedan. Vi använder 2 extra objekt i Long och Short skriptet A) är i dagsupplösning B) i 60 min upplösning.

Inställningar och filter i Sell och Cover skripten

I Sell och Cover-skripten kan man ändra inställningar för hur Exit ska tas.

Det är möjligt att använda en procent stopp geom att sätta ”Stopp_Procent_På:=0” till ” Stopp_Procent_På:=1”. I ” Stopp_Procent_Size:=0.40” så sätts hur många procent kursen får falla/stiga från entry kursen för att exit ska tas.

VI använder 3st extra objekt Sell och Cover skripten, A) är i dagsupplösning, B) i 180min upplösning, C) i 15min upplösning.

Som standard används en ATR stopp. ATR stoppen kan stängas av genom att sätta ” Stopp_Range_På:=1” till ” Stopp_Range_På:=0”. I raden ”Stopp_Range_Size:=mult(atrEx(5,A),0.55)” kan man ändra antalet ATR perioder man vill använda och storleken på ATR stoppen.

Det är även möjligt att använda en ATR Take Profit i skripten, dom är som standard inte aktiv. Ändra ” Profit_Range_På:=0” till ” Profit_Range_På:=1” för att aktivera take profit. I raden ”Profit_Range_Size:=mult(atrEx(5,A),1.0)” så sätt antal ATR perioder och storlek på ATR stopp.

Det går även att välja hur stor del av posistionen som ska säljas vid stägning eller hållas till öppningen dagen efter. 1 i ” Swing_procent:=1” betyder att 100% av posistionen säljs vid stägning om raden under ”Swing_villkår:=” är uppfylld, annars hålls postionen (eller resteradnde postion vid lägre % än 100% till öppning dagen efter.

Grafiska stöd

Genom att ansluta Long skriptet till OMX30 så ritas stödlinjer för kursen kl09.15 med en grön linje och kursen kl10.00 i röd linje.

Backtest av modell

2012-01-01 till 2021-02-08 med standard inställningar.