AlgoPal Wiki
Search…
⌃K

FIKA

Day/Swing trading - OMX - Long and Short.

Edge

FIKA arbetar med två edgar.
Första edgen – ”Förmiddagsfika”. Om kursen i OMX står högre kl10.00 än vad den gjorde kl09.15 så tenderar kursen att fortsätt upp resten av dagen. Tvärtom om kursen står lägre kl10.00 än vad den gjorde kl09.15, då tenderar kursen att fortsätt att gå ned under dagen.
Andra edgen – ”Eftermiddagsfika”. Om kursen står hög runt 15.30 än vad den gjorde kl15.00 (premarket USA), så tenderar kursen att fortsätt upp resten av dagen och öppna upp morgonen efter. Tvärt om om kursen är lägre kl15.30 än vad den var kl15.00. Den här edgen fungerar på både OMX och DAX, men tillsvidare har rekomenderar vi bara att koppla in strategin mot OMX.
Modellen kan både gå lång och kort.
Vi har valt att använda oss av 3st filter på lång- och kortsidan som standard för att filtrera fram de mest gynnsamma förhållandena för att ta position för första edgen. Som användare kan man välja vilka filter som ska vara aktiv genom att stänga av och slå på filtren i lång och kortskripten.
I modellen FIKA har vi valt att ge användarna stora möjligheter att modifiera skripten med egna inställningar.

Exit

Det har visat sig att det finns en ganska tydlig statistisk edge att hålla en lång-position till öppningen dagen efter i modellen FIKA. Vi har valt ett enkelt filter som standard för att filtrera fram när exit ska tas i vid stängning på lång-sidan (kan modifieras av användarna, se längre ned), eller om positionen ska hållas till öppning dagen efter. På kort-sidan stänger vi som standardposition vid stängning. Som standard använder vi oss av en ATR-stopp på både lång och kort sidan.

Egna inställningar

I samtlig skript finns ett antal inställningar som användaren själv kan justera.

Filter i Long och short-skripten

Som default så är alla 3 filter aktiv för Förmiddagsfika, om man vill stänga av ett filter så sätter man :=0 i stället för :=1.
För den mer avancerade användaren så kan man testa fram ett eget filter genom att aktivera filter_4 för Förmiddagsfika. För att aktivera det egna filtret så skriver man ”filter_4_aktiv:=0” till ” filter_4_aktiv:=1”.
I raden under så kan man sedan skriva sitt eget filter. Ett exempel på hur ett filter skull kunna se ut nedan. Vi använder 2 extra objekt i Long och Short skriptet A) är i dagsupplösning B) i 60 min upplösning. C) DAX i 1min upplösning.
Det är möjligt att använda ett eget filter för den andra edgen - Eftermiddagsfika i Long och Short skripten.

Inställningar och filter i Sell och Cover skripten

I Sell och Cover-skripten kan man ändra inställningar för hur Exit ska tas.
Det är möjligt att använda en procent stopp geom att sätta ”Stopp_Procent_På:=0” till ” Stopp_Procent_På:=1”. I ” Stopp_Procent_Size:=0.40” så sätts hur många procent kursen får falla/stiga från entry kursen för att exit ska tas.
Vi använder 3st extra objekt Sell och Cover skripten, A) är i dagsupplösning, B) i 180min upplösning, C) i 15min upplösning.
Som standard används en ATR stopp. ATR stoppen kan stängas av genom att sätta ” Stopp_Range_På:=1” till ” Stopp_Range_På:=0”. I raden ”Stopp_Range_Size:=mult(atrEx(5,A),0.65)” kan man ändra antalet ATR perioder man vill använda och storleken på ATR stoppen.
Det är även möjligt att använda en ATR Take Profit i skripten, dom är som standard inte aktiv. Ändra ” Profit_Range_På:=0” till ” Profit_Range_På:=1” för att aktivera take profit. I raden ”Profit_Range_Size:=mult(atrEx(5,A),0.65)” så sätt antal ATR perioder och storlek på ATR stopp.
Det går även att välja hur stor del av posistionen som ska säljas vid stägning eller hållas till öppningen dagen efter. 1 i ” Swing_procent1:=1” betyder att 100% av posistionen säljs vid stägning om raden under ”Swing_villkår1:=” är uppfylld, annars hålls postionen (eller resteradnde postion vid lägre % än 100% till öppning dagen efter. Det går att individuellt ställa in villkår för de två olika edgarna.

Antalskript

Som standard använder vi hävstång 1 i strategin och som nämnt tidigare redovisar vi resultat med bara OMX kopplat till strategin. Men det är möjligt att koppla in DAX indexet och då justera risken med i antal skripten.
Text Description automatically generated

Grafiska stöd

Genom att ansluta Long skriptet till OMX30 så ritas stödlinjer för kursen kl09.15 med en grön linje och kursen kl10.00 i röd linje.
Graphical user interface Description automatically generated

Backtest av modell

2012-01-01 till 2021-09-28 med standard inställningar.
Chart, histogram Description automatically generated
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence