Valeo
Mean Reversion - Forex - Long only
Edge
Valeo är en jämnviktspendlande strategi för valutapar. Strategin använder sig Williams %R momentum-indikatorn för att avgöra när entry ska tas.
Inskalning
Som standard så skalar modellen in i 4 steg. Steg 1 -10%, steg 2 -20% steg 3 -30% och sista steget 40%. All köp kräver en ny trigger-signal, efter första köp görs ny köp under senaste köpta kurs.
Exit
Exit använder omvänd Williams %R signal mot entry-signal.
Urskalning
Är momentum starkt i det längre perspektivet stegar strategin ur i två steg, är momentum svagt säljer den hela innehavet vid första exit-signal. Den har även en take-profitfunktion om det finns tillräcklig vinst att låsa in innan Williams %R momentum indikatorn signalerar exit.
Grafiskt stöd
Om Long-skriptet ansluts till ett diagram så syns Williams %R oscillatorn och nivå för köp i Analys fält 3. Syns ingen oscillatorn kurva är ett filter aktivt som blockerar köp.
Om Sälj-skriptet ansluts till ett diagram syns oscillatorn kurvan för sälj-signal, oscillatorn ska passera under röd linje för att sälj ska ske.
Användarinställningar
Det finns ett antal användare inställningar i long- och sell-skripten.
Det är möjligt att ställa in antal steg (upp till 6st steg) och storleken på stegen modellen tar. ”steg1:=0.1” betyder att första köpet görs med 10% av testkontot.
Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Med standardinställning 5 kommer ingen begränsning ske. Notera att Valeo är väldigt kapital krävande då den är i marknaden förhållandevis mycket med hög portföljhävstång.
Det är möjligt att justera och optimera trigger parametrar och filter parametrar.
”Perioder:=7” antalet perioder som analyseras i Williams %R indikatorn.
”level:=90” anger tigger nivå för köp.
Parametrarna $par1 till 4 ställer in bollingerband filtren som används för att filtrera bort de mest ogynnsamma klimaten.
I Sell-skriptet kan antalet analysperioder ställas in och exit nivåer för första och andra urstegning ställas in.
I en lågvolatil marknad kan det hända att Williams %R nivåerna aldrig triggas, i de tillfällena kan take profit funktionen trigga. Som standard har vi första nivån aktiv, det är möjlig att aktivera take profit för andra urstegningen med.
Exempel
Här är ett exempel på hur oscillatorn arbetar in och ur en position.
Backtest av strategi
EUR/SEK,EUR/USD,USD/JPY,USD/SEK,NOK/SEK som en portfölj sen 2012 – 2021-10-14
Lär dig med om Williams %R
https://www.investopedia.com/terms/w/williamsr.asp
Last updated