Valeo

Mean Reversion - Forex - Long only

Edge

Valeo är en jämnviktspendlande strategi för valutapar. Strategin använder sig Williams %R momentum-indikatorn för att avgöra när entry ska tas.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i 4 steg. Steg 1 -10%, steg 2 -20% steg 3 -30% och sista steget 40%. All köp kräver en ny trigger-signal, efter första köp görs ny köp under senaste köpta kurs.

Exit

Exit använder omvänd Williams %R signal mot entry-signal.

Urskalning

Är momentum starkt i det längre perspektivet stegar strategin ur i två steg, är momentum svagt säljer den hela innehavet vid första exit-signal. Den har även en take-profitfunktion om det finns tillräcklig vinst att låsa in innan Williams %R momentum indikatorn signalerar exit.

Grafiskt stöd

Om Long-skriptet ansluts till ett diagram så syns Williams %R oscillatorn och nivå för köp i Analys fält 3. Syns ingen oscillatorn kurva är ett filter aktivt som blockerar köp.

Om Sälj-skriptet ansluts till ett diagram syns oscillatorn kurvan för sälj-signal, oscillatorn ska passera under röd linje för att sälj ska ske.

Användarinställningar

Det finns ett antal användare inställningar i long- och sell-skripten.

Det är möjligt att ställa in antal steg (upp till 6st steg) och storleken på stegen modellen tar. ”steg1:=0.1” betyder att första köpet görs med 10% av testkontot.

Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Med standardinställning 5 kommer ingen begränsning ske. Notera att Valeo är väldigt kapital krävande då den är i marknaden förhållandevis mycket med hög portföljhävstång.

Det är möjligt att justera och optimera trigger parametrar och filter parametrar.

”Perioder:=7” antalet perioder som analyseras i Williams %R indikatorn.

”level:=90” anger tigger nivå för köp.

Parametrarna $par1 till 4 ställer in bollingerband filtren som används för att filtrera bort de mest ogynnsamma klimaten.

I Sell-skriptet kan antalet analysperioder ställas in och exit nivåer för första och andra urstegning ställas in.

I en lågvolatil marknad kan det hända att Williams %R nivåerna aldrig triggas, i de tillfällena kan take profit funktionen trigga. Som standard har vi första nivån aktiv, det är möjlig att aktivera take profit för andra urstegningen med.