AlgoPal Wiki
Search…
Valeo
Mean Reversion - Forex - Long only

Edge

Valeo är en jämnviktspendlande strategi för valutapar. Strategin använder sig Williams %R momentum-indikatorn för att avgöra när entry ska tas.

Inskalning

Som standard så skalar modellen in i 4 steg. Steg 1 -10%, steg 2 -20% steg 3 -30% och sista steget 40%. All köp kräver en ny trigger-signal, efter första köp görs ny köp under senaste köpta kurs.

Exit

Exit använder omvänd Williams %R signal mot entry-signal.

Urskalning

Är momentum starkt i det längre perspektivet stegar strategin ur i två steg, är momentum svagt säljer den hela innehavet vid första exit-signal. Den har även en take-profitfunktion om det finns tillräcklig vinst att låsa in innan Williams %R momentum indikatorn signalerar exit.

Grafiskt stöd

Om Long-skriptet ansluts till ett diagram så syns Williams %R oscillatorn och nivå för köp i Analys fält 3. Syns ingen oscillatorn kurva är ett filter aktivt som blockerar köp.
Om Sälj-skriptet ansluts till ett diagram syns oscillatorn kurvan för sälj-signal, oscillatorn ska passera under röd linje för att sälj ska ske.
Chart Description automatically generated

Användarinställningar

Det finns ett antal användare inställningar i long- och sell-skripten.
A screenshot of a computer screen Description automatically generated
Det är möjligt att ställa in antal steg (upp till 6st steg) och storleken på stegen modellen tar. ”steg1:=0.1” betyder att första köpet görs med 10% av testkontot.
A screenshot of a computer Description automatically generated
Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Med standardinställning 5 kommer ingen begränsning ske. Notera att Valeo är väldigt kapital krävande då den är i marknaden förhållandevis mycket med hög portföljhävstång.
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence
Det är möjligt att justera och optimera trigger parametrar och filter parametrar.
”Perioder:=7” antalet perioder som analyseras i Williams %R indikatorn.
”level:=90” anger tigger nivå för köp.
Parametrarna $par1 till 4 ställer in bollingerband filtren som används för att filtrera bort de mest ogynnsamma klimaten.
Text Description automatically generated
I Sell-skriptet kan antalet analysperioder ställas in och exit nivåer för första och andra urstegning ställas in.
Text Description automatically generated
I en lågvolatil marknad kan det hända att Williams %R nivåerna aldrig triggas, i de tillfällena kan take profit funktionen trigga. Som standard har vi första nivån aktiv, det är möjlig att aktivera take profit för andra urstegningen med.

Exempel

Här är ett exempel på hur oscillatorn arbetar in och ur en position.
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Backtest av strategi

EUR/SEK,EUR/USD,USD/JPY,USD/SEK,NOK/SEK som en portfölj sen 2012 – 2021-10-14
Chart, histogram Description automatically generated
A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence
Lär dig med om Williams %R
https://www.investopedia.com/terms/w/williamsr.asp
Last modified 1mo ago