AlgoPal Wiki
Search…
⌃K

Maximus

Anomalier - Long Swingtrading
Strategin Maximus utnytjar 4 anomalier som vi handlar på 7 olika STOXX Sektor index. Backtester viar dock att strategin kan handlas mot de flesta större aktie index.
Som standard så har varje tillgång en hävstång på 0.25. Hävstången kan justeras i antal skripten.
De 4 anomalierna vi utnytjar är-
  • Turn Around Tuesday - Efter fall i ett index så finns det en tydlig statisktisk edge att ligga lång till tisdag eller onsdag.
  • Turn Of the Month - Det finns en kraftig överavkastning på börsen kring månadsskiftet som vi utnytjar.
  • X-mas Run - Att ligga lång över jul helgen har historiskt varit väldigt lönsamt.
  • Payday - Mitt i månaden finns en dag som har en kraftig överavkastning, det här är en edge som är mindre känd.

Backtest

Backtestat resultat med STOXX sektor ETF'erna EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV6, EXH1 och EXI5