# Maximus

Strategin Maximus utnytjar 4 anomalier som vi handlar på 7 olika STOXX Sektor index. Backtester viar dock att strategin kan handlas mot de flesta större aktie index.

Som standard så har varje tillgång en hävstång på 0.25. Hävstången kan justeras i antal skripten.

De 4 anomalierna vi utnytjar är-

* **Turn Around Tuesday -** Efter fall i ett index så finns det en tydlig statisktisk edge att ligga lång till tisdag eller onsdag.
*  **Turn Of the Month -** Det finns en kraftig överavkastning på börsen kring månadsskiftet som vi utnytjar.
* **X-mas Run -** Att ligga lång över jul helgen har historiskt varit väldigt lönsamt.
* **Payday** - Mitt i månaden finns en dag som har en kraftig överavkastning, det här är en edge som är mindre känd.

### Backtest

Backtestat resultat med STOXX sektor ETF'erna EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV6, EXH1 och EXI5

![](https://483198926-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MQYS8XJTz1ryBXZTsAJ%2Fuploads%2FWv7GKkvOEBj4IWel1lHn%2Fimage.png?alt=media\&token=9a2e3982-6f64-4bf4-afd7-a7ccba1666e3)