Allweather
Momentum/Mean Reversion - Multi asset - Long only
Allweather är en multi-assetmodell som är utvecklad för att handla Index, Silver och Guld, men ska fungera på de flesta tillgångar. Modellen har två olika edgar, en edge som tar position i stark trend i historiskt relativ låg volatilitet med en liten setback. Den andra edgen handlar i extremt negativ trend och trenden vänder.
Allweather har en generell exit som säljer vid en överköpt triggersignal, RSI2 ska vara över 97 som standard inställning för att trigga säljsignal. Modellen har ingen stop loss.
Det finns ett antal inställningar som användaren kan ställa in i köp och sälj-skripten.
Det är möjligt att ställa in hur stor hävstång de två edgarna ska ha. Som standard har vi ställt in edge 1 (översålt läge) till 0.5 i hävstång per tillgång. Edge 2, momentum edgen har vi som standard ställt in till 0.3 i hävstång.
Det är möjlig att begränsa största tillåtna hävstång portföljen får ha för att handla. Som standard är inställningen hävstång 3 vilket betyder att om den totala hävstången på portföljen överstiger 3 så stoppas alla köp.
Det är möjligt att optimera trigger signalerna. Det är sannolikt att det finns inställningar som är bättre än standardinställning beroende på vilka tillgångar man har valt att handla med.
Det är möjligt att justera RSI triggernivån i säljskriptet.
I antal skriptet är det möjligt att balansera hävstången individuellt för samtliga tillgångar. Hävstången i antal skriptet multipliceras med edgehävstången som finns i Long skriptet. Tex, om hävstången i Antal skriptet är 1 för OMX och vi får köp på momentum signal och hävstången i Long skriptet för Momentum signal är 0.3, kommer insatsen att vara 1x0.3x(testkontots storlek).
OMX, DAX, DJI, SP500 Future, Nasdaq, Silver, Guld och Brent som en portfölj från 2012-01-01 till 2021-02-10.
Last modified 1yr ago