AlgoPal Wiki
Search…
The Golden Vault
Multi Edge - Gold - Long/Short
The Golden Vault är en guld strategi som är utvecklad för att minska volatiliteten i en större aktieportfölj. Men strategin passar även utmärkt i större AlgoPal portfölj.

Edge

Strategin har 7 lång edgar och 3 kort edgar. Alla edgarna viktas mot varandra konternuerligt. Viktningen av edgarna genrerar en stabil och fin equity kurva över tid med bra riskjusterad avkastning.

Användarinställningar

Det finns en rad inställningar man kan justra i Long/Cover skriptet. Notera att inga inställningar behöver göras för att använda strategin, inställningarna är ämnad åt de mer avancerade användarna.
SIM:=0 För den avancerade användaren som vill testa att simulera strategin under en längre tidsperiod med dags upplösta staplar, sätter man SIM:=1 i bånde Long/Cover och Short/Sell skriptet. (instradagsprefixen i pris skript måste tas bort vid den typen av simuleringar). I skarp handlen ska denna variable alltid vara ställd till SIM:=0
tillåt_short:=1 Vill man inte att strategin ska ta några korta affärer sätter men denna inställning till tillåt_short:=0. Även om inställningen är satt till "0" kommer short edgarna viktas, men strategin kommer aldrig att ha en totalvikt av edgarna som generarar en kort "short" affär.
max_hävstång:=1 Med den här inställningen kan vi begränsa max-hävstången på portföljen. Är instänningen satt till 1 kommer inter hävstången i strategin bli högre än 1 även om summan av edgarna är högre än 1.
hävstång_edge1:=0.2 Variablerna "hävstång_edge1...till 7 ställs vikten in för de 7 långa edgarna. Inställningen är hävstången av edgen. Är hävstången satt till 0.2 och testkontostorleken är 100.000kr kommer insatsen från den edgen att vara 100.000x0.2=20.000kr.
hävstång_short1:=0.2 Variablerna "hävstång_short1...till 3 ställs vikten in för de 3 korta edgarna. Inställningen fungerar på samma sätt som beskrivningen ovan.
Det är möjligt för den mer avancerade användaren att lägga till egna edgar i strategin, det görs i den här sektionen.
Det ligger några exempel edgar förutfyllda. Det är bara att skriva över dessa om man vill testa sina egna edgar.

Viktning av Edgar

Exempel tre lång edgar signalerar samtidigt med hävstångsvikten 0.2, 0.1 och 0,3. Samtidigt signalerar en kort edge med hävstångsvikten 0.2. Då kommer den totala insatsen i strategin vara 0,2+0,1+0,3-0,2=0,4. Det innebär att strategin handlar för 0,4 delar av testkontots storlek.

Grafer

Här redovisar vi grafer för varje edge. Simulering med hävstång 1 de enskillda edgarna. Guld grafen som referens.

Edge Long 1

Köp Guld när OMXS30 faller - tid i marknaden 28%

Edge Long 2

Köp Guld när Oljepriset stiger - tid i marknaden - tid i marknaden 64%

Edge Long 3

Momentum edge, håll Guld när Wilder ma75 är över Wilder ma200 - tid i marknaden 62%

Edge Long 4

Säsongs effekter, Guld överavkastar under vissa perioder av året - tid i marknaden 6%

Edge Long 5

Jämnviktspendlande edge - tid i marknaden 16%

Edge Long 6

Momentum edge som använder MACD - tid i marknaden 16%

Edge Long 7

Handlar på stochastic divergencer - tid i marknaden 15%

Edge Short 1

Sälj Guld när Oljepriset sjunker - tid i marknaden 38%

Edge Short 2

Sälj Guld när Wilder ma75 är under Wilder ma200 - tid i marknaden 32%

Edge Short 3

MACD Momentumvändning - tid i marknaden 12%

Alla Edgar Samlad

Alla edgar samlad i en graf

Lång + Short Viktad i strategin

Följade kurva fås när vi låter strategin vikta de 10 edgarna med standard inställningar.